问题
多项选择题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C．最小方差证券组合的方差为14.8%
D．最小方差证券组合的方差为0
答案
参考答案：B,D
解析： 熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P328。
