问题
多项选择题
度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。
A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性
B.该股票自身的标准差
C.市场组合的标准差
D.无风险资产收益率
答案
参考答案:A,B,C
解析: 第J种股票的βJ=rM/(σJσM),其中,rM表示的是第J种股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数,σJ表示的是第J种股票收益率的标准差,σM表示的是市场组合收益率的标准差。
度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。
A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性
B.该股票自身的标准差
C.市场组合的标准差
D.无风险资产收益率
参考答案:A,B,C
解析: 第J种股票的βJ=rM/(σJσM),其中,rM表示的是第J种股票的收益率与市场组合收益率之间的相关系数,σJ表示的是第J种股票收益率的标准差,σM表示的是市场组合收益率的标准差。