问题 单项选择题

某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合约的协定价格是30元,6个月后,受到美国金融危机的影响,甲银行的股价下跌到20元,则该看涨期权合约的内在价值为()元。

A.0

B.1000

C.2000

D.3000

答案

参考答案:A

解析:

以EVt表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为:本题中,6个月后,股价低于期权合约的协定价格,因此,合约的内在价值为0。故选A。

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