问题
单项选择题
某投资者认为甲银行的股价将上涨，因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合约的协定价格是30元，6个月后，受到美国金融危机的影响，甲银行的股价下跌到20元，则该看涨期权合约的内在价值为（）元。
A．0
B．1000
C．2000
D．3000
答案
参考答案：A
解析：
以EVt表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为：
本题中，6个月后，股价低于期权合约的协定价格，因此，合约的内在价值为0。故选A。
