问题 单项选择题

VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。

A.期望

B.最小

C.最大

D.相对

答案

参考答案:C

名词解释
多项选择题