A、液态空气中含有液氧，即含有氧分子，此项正确．

B、双氧水是由双氧水分子构成的，只有过氧化氢分子，没有氧分子，此项错误．

C、蒸馏水有水分子构成，只有水分子，不含氧分子，此项错误．

D、高锰酸钾中没有氧分子，有氧原子，此项错误．

故选A．