下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

A．考虑了“肥尾”现象

B．不能计量非线性金融工具的风险

C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D．风险计量的结果受制于历史周期的长度

E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重