A、水、氮气，这两种物质都是由分子构成的，故A正确；

B、铁由铁原子直接构成、氧气由氧气分子构成，则“铁、氧气”不都是由分子构成的，故B错误；

C、氯化钠不是由分子构成的，由离子构成，二氧化碳由分子构成，故C错误；

D、“氯化钠、铁”不是由分子构成的，前者由离子构成，后者由原子构成，故D错误．

故选A．