问题
单项选择题
某套利者在2月18日同时买入6月份并卖出9月份大豆期货合约，价格分别为600美分/蒲式耳和632美分/蒲式耳。假设到了3月18日，6月份和9月份合约价格变为610美分/蒲式耳和630美分/蒲式耳。该套利者当时平仓后的盈亏状况是( )。
A．亏损12美分/蒲式耳
B．盈利12美分/蒲式耳
C．盈利20美分/蒲式耳
D．亏损20美分/蒲式耳
答案
参考答案：B
解析： 由题意得知：该套利是卖出套利。建仓时的价差为632-600=32美分/蒲式耳。平仓时的价差为630-610=20美分/蒲式耳。平仓时比建仓时价差缩小了32-20=12美分/蒲式耳。因此，本题的正确答案为B。