问题
单项选择题
假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。
A．6.2%
B．6.25%
C．6.5%
D．6.45%
答案
参考答案：A
解析： 本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。 市场投资组合报酬率的标准差=
=0.25 该股票报酬率的标准差=
=0.2 贝他系数=0.3×0.2/0.25=0.24 该只股票的必要报酬率=5%+0.24×(10%-5%)=6.2%。