问题
单项选择题
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。
A．市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR
C．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）÷VaR
D．市场风险经济资本=VaR÷（附加因子+最低乘数因子
答案
参考答案：A
解析：
商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本=乘数因子×VaR，市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR，其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。