问题
多项选择题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险度量的结果受制于历史周期的长度
E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，千作量十分繁重
答案
参考答案：A,C,D,E
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险度量的结果受制于历史周期的长度
E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，千作量十分繁重
参考答案：A,C,D,E
除去下表所列物质中含有的杂质，所选试剂正确的是（ ）
| 选项 | 物质 | 杂质 | 除去杂质 所选试剂 |
| A | NaOH | Na2CO3 | 适量稀HCl |
| B | 碳 | CuO | 适量稀HCl |
| C | 稀HCl | FeCl3溶液 | 适量KOH溶液 |
| D | FeSO4溶液 | CuSO4溶液 | 适量Zn粉 |
A．A
B．B
C．C
D．D