问题
单项选择题
已知AB投资组合中，AB收益率的协方差为3%，A的收益率的标准离差为20%， B的收益率的标准离差为25%，则AB的相关系数为( )。
A．0.6
B．0.74
C．0.11
D．0.07
答案
参考答案：A
解析： AB的相关系数＝AB收益率的协方差/(A的收益率的标准离差×B的收益率的标准离差)＝3%/(20%×25%)＝0.6
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已知AB投资组合中，AB收益率的协方差为3%，A的收益率的标准离差为20%， B的收益率的标准离差为25%，则AB的相关系数为( )。
A．0.6
B．0.74
C．0.11
D．0.07
参考答案：A
解析： AB的相关系数＝AB收益率的协方差/(A的收益率的标准离差×B的收益率的标准离差)＝3%/(20%×25%)＝0.6