问题
单项选择题
假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为( )。
A．0.7936%
B．11.2%
C．1.2%
D．1.36%
答案
参考答案：A
解析： 投资组合收益率的协方差＝0.2×12%×10%＝0.24%，方差＝60%2×12%2+ 2×60%×40%×0.24%+40%2×10%2＝0.7936%。