问题
单项选择题
某年6月的S＆P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S＆P500指数期货为( )点。
A．760
B．792
C．808
D．840
答案
参考答案：C
解析： 每年的净利率=资金成本-资金收益=6%-4%=2%；半年的净利率=2%×(1/2)=1%；6个月后的理论点数为800×(1+1%)=808(点)。
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