问题
单项选择题
当两项资产收益率之间的相关系数为零时，下列表述中不正确的是( )。
A．两项资产收益率之间没有相关性
B．投资组合的风险最小
C．投资组合可分散风险的效果比正相关的效果要大
D．投资组合可分散风险的效果比负相关的效果要小
答案
参考答案：B
解析： 本题考点是相关系数与投资组合风险的关系。当两项资产之间的相关系数为O时，表明两项资产收益率之间无关。其投资组合可分散的投资风险的效果比正相关时的效果要大，比负相关时的效果要小。