问题
单项选择题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
答案
参考答案：D
解析： 方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险。所以D选项说法有误。
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