问题 单项选择题

根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。

A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间

C.持有期为10个营业日

D.附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间

答案

参考答案:B

解析: VaR的计算采用99%的单尾置信区间。

选择题
填空题