问题
单项选择题
根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C.持有期为10个营业日
D.附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间
答案
参考答案:B
解析: VaR的计算采用99%的单尾置信区间。
根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C.持有期为10个营业日
D.附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间
参考答案:B
解析: VaR的计算采用99%的单尾置信区间。