两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为( )元。
A.1.52
B.5
C.3.5
D.1.74
参考答案:D
解析: P=-S+C+PV(X)=(-42+8.50+37)元/(1+5%)=1.74元
两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为( )元。
A.1.52
B.5
C.3.5
D.1.74
参考答案:D
解析: P=-S+C+PV(X)=(-42+8.50+37)元/(1+5%)=1.74元