问题
单项选择题
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差协方差法计算得到的VaR相比( )。
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
答案
参考答案:A
解析: 当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增加风险。故选A。
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差协方差法计算得到的VaR相比( )。
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
参考答案:A
解析: 当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增加风险。故选A。