问题 单项选择题

用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差协方差法计算得到的VaR相比( )。

A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定

答案

参考答案:A

解析: 当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增加风险。故选A。

单项选择题 A型题
单项选择题