问题
单项选择题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之问的相关性
C．Credit P0rtfoli。View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
答案
参考答案：C
解析： 良好的信用风险组合模型主要是对组合中各资产违约风险的大小和总违约风险的大小等信用风险各方面的因素进行监测，A项错误；不用直接估计每个敞口的相关性，B项错误；CreditMetris模型是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失，D项也错误；Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布，C项正确。故选C。