问题
单项选择题
假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则AB投资组合的协方差为( )。
A．15%
B．24%
C．无法计算
D．1.6%
答案
参考答案：D
解析： 根据相关系数的计算公式可知，协方差＝相关系数×两种资产各自的标准离差，因此，AB投资组合的协方差＝0.8×10%×20%＝1.6%。
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”
假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则AB投资组合的协方差为( )。
A．15%
B．24%
C．无法计算
D．1.6%
参考答案：D
解析： 根据相关系数的计算公式可知，协方差＝相关系数×两种资产各自的标准离差，因此，AB投资组合的协方差＝0.8×10%×20%＝1.6%。