问题
单项选择题
某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
A．加强
B．减弱
C．不变
D．无法确定
答案
参考答案：A
解析： 久期缺口=资产加权平均久期-总资产/总负债×负债加权平均久期=5-100/90×4=0.5620＞0，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。