问题
单项选择题
以下选项不属于多因素模型和单因素模型的共同性质的是( )。
A.投资分散化导致因素风险平均化
B.投资分散化大大减少了非因素风险
C.无风险借贷的有效集就是对资本市场收益与风险关系的反映
D.对于处于良好投资分散化的证券组合,非因素风险将毫无意义
答案
参考答案:C
解析:[分析]
多因素模型与单因素模型具有的相同性质有以下三个方面:
(1)投资分散化导致因素风险平均化。
(2)投资分散化大大减少了非因素风险。
(3)对于处于良好投资分散化的证券组合,非因素风险将毫无意义。