问题
单项选择题
股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由A股票组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择( )。
A．B
B．C
C．D
D．需要更多的信息
答案
参考答案：C
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股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由A股票组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择( )。
A．B
B．C
C．D
D．需要更多的信息
参考答案：C