问题
单项选择题
两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9.20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。
A．5
B．3
C．6
D．13
答案
参考答案：B
解析： P=-S+C+PV(K)=-35+9.20+30/(1+4%)=-35+9.20+28.8=3(元)。
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两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9.20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。
A．5
B．3
C．6
D．13
参考答案：B
解析： P=-S+C+PV(K)=-35+9.20+30/(1+4%)=-35+9.20+28.8=3(元)。