问题
单项选择题
An analyst does research about portfolio diversification. Which of the following statement is least accurate Portfolio diversification:（）
A. decreases the diversification ratio.
B. decreases the standards deviation of returns.
C. eliminates downside risk.
答案
参考答案：C
解析：
投资组合的分散性能有效减少非系统性风险，也会减少组合回报的波动性(即标准差)，但不能消除下跌风险。投资组合越分散，分散化比率(diversification ratio)越小。