问题
单项选择题
两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素二的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个证券的预期报酬率为( )。
A．7%
B．8%
C．9%
D．10%
答案
参考答案：C
解析：
由已知得：R1-Rf=3%，R2-Rf=2%，代入式子可得：R=4%+3%×1.2+ 2%×0.7=9%。