问题
多项选择题
假设以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为( )。
A．EVt=0(St≤x)
B．EVt=0(St≥x)
C．EVt=(x-St)m(St≤x)
D．EVt=(St-x)m(St＞x)
答案
参考答案：B,C
解析： 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则：
每一看涨期权在t时点的内在价值表示为：EVt=(St-x)m，(当St＞x)，EVt=0，(当St≤x)。
每一看跌期权的内在价值表示为：EVt=0，(当St≥x)，EVt=(x-St)m，(当St≤x)。