两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为3

问题单项选择题

两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。

A．5元
B．9.2元
C．0元
D．24元

答案

参考答案：B

解析：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格的现值，看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格-执行价格的现值=3+35-30/(1+4%)=9.2(元)。