问题
多项选择题
关于Alpha套利，下列说法正确的有______。
A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0
B．Alpha策略又称“绝对收益策略”
C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值
D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
答案
参考答案：B,C,D
解析： 本题是对Alpha套利理论的考查。
在套期保值中，一般希望股票(组合)没有非系统风险，即超额收益Alpha为0。因此，Alpha策略又称为“绝对收益策略”。Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。Alpha套利又称“事件套利”，是利用市场中的一些“事件”，使股票(组合)和指数产生异动，以产生超额收益。本题的最佳答案是BCD选项。