A、高锰酸钾中不含有氧气，只含有氧元素或氧原子，所以不存在氧分子，故A正确；

B、液态氧是液态的氧气，存在氧分子，故B错误；

C、空气中有氧气，则存在氧分子，故C错误；

D、自然界的水中有溶解的氧气，则存在氧分子，故D错误．

故选A．