问题
单项选择题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%；B的预期收益率为8%，标准差为12%。可知用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为（）。
A．8.5%
B．9.0%
C．8.9%
D．9.9%
答案
参考答案：C
解析：
根据两种证券构造资产组合收益率公式：Rf=0.43×10%+0.57×8%=8.9%。
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%；B的预期收益率为8%，标准差为12%。可知用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为（）。
A．8.5%
B．9.0%
C．8.9%
D．9.9%
参考答案：C
解析：
根据两种证券构造资产组合收益率公式：Rf=0.43×10%+0.57×8%=8.9%。