问题
单项选择题
证券A的预期收益率是10%，方差为0.0324；证券B的预期收益率是15%，方差为0.0484。如果两个证券之间的相关系数为0.6，它们的协方差为（）。
A．0.0090
B．0.0238
C．0.0396
D．0.0154
答案
参考答案：B
解析：
先计算出证券A的标准差为18%，证券B的标准差为22%。
Cov(RA，RB)=ρAB×σA×σB=0.6×0.18×0.22=0.0238。
搜题请搜索小程序“爱下问搜题”