问题 单项选择题

假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成,X的β值为0.8,Y的β值为1.6,那么,该资产组合的β值为()。

A.0.60 

B.1.20 

C.0.85 

D.3.40

答案

参考答案:C

解析:

无风险资产的β值为0,市场组合的β值为1,因此资产组合的β值为:βp=1/4×(0.8+1.6+0+1)=0.85。

问答题
单项选择题