问题
单项选择题
投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率和标准差分别为（）。
A．11.4%和12%
B．8.7%和6%
C．29.5%和12%
D．8.7%和12%
答案
参考答案：B
解析：
根据风险资产和无风险资产组成的资产组合的预期收益率E(Rp)=yRf+(1-y)E(RA)=70%×6%+30%×15%=8.7%；
标准差σp=(1-y)σA=30%×(0.04)1/2=30%×20%=6%。