问题
单项选择题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%；B的预期收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为（）。
A．0.24和0.76
B．0.50和0.50
C．0.57和0.43
D．0.43和0.57
答案
参考答案：D
解析：
完全负相关风险资产组合的最小标准差为0。根据标准差公式：σp=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1，代入解得权重分别为0.43和0.57。