问题
单项选择题
假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%。根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为（）。
A．10%
B．13%
C．15%
D．20%
答案
参考答案：B
解析：
由于该资产组合是有效的，所以可以用资本市场线的公式计算。
E(Rp)=Rf+{[E(RM)-Rf]/σM}σp=5%+[(15%-5%)/25%]×20%=13%。
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