问题
单项选择题
下列选项中，关于套利组合说法不正确的是（）。
A.该组合中各种证券的权数满足ω1，+ω2+…+ωn=0
B.该组合因素灵敏度系数为1，即ω1b1，+ω2b2+…+ωnbn=1
C.该组合具有正的期望收益率，即χ1Er1+χ2Er2+…+χnErn>0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
答案
参考答案：B
解析：套利组合因素灵敏度系数为零，即ω1b1+ω2b2+…+ωnbn=0。故本题选B。