问题
单项选择题
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。
A．0.018
B．0.038
C．0.054
D．0.070
答案
参考答案：B
解析：
根据
可得，cov(rx，ry)=ρσXσY=0.7×20%×27%=0.038。
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证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。
A．0.018
B．0.038
C．0.054
D．0.070
参考答案：B
解析：
根据可得，cov(rx，ry)=ρσXσY=0.7×20%×27%=0.038。