问题
单项选择题
该投资者拥有一个证券组合P，只有A和B两种证券，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是（）。
A．XA、XB可以为负
B．投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XB)E(rB)
C．投资组合P收益率的方差
D．XA+XB=1
答案
参考答案：C
解析：
投资组合P的收益率的方差
其中ρAB为相关系数。
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