问题
单项选择题
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是（）。
A．证券组合P的标准差σP=|xAσA+(1-xA)σB|
B．σP与E(rp)之间是线性关系
C．在完全负相关的情况下，以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率
D．要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
答案
参考答案：D
解析：
证券组合P的标准差应为σP=| XAσA-(1-XA)σB|；σP与E(rP)之间是分段线性关系；在完全负相关的情况下，以比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。