问题
多项选择题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有( )。
A．最小方差证券组合为证券B
B．最小方差证券组合为40%×A+60%×B
C．最小方差证券组合的方差为24%
D．最小方差证券组合的方差为20%
答案
参考答案：A,D
解析： 熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P330。