问题 单项选择题

德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( )。

A.持有期和方差
B.方差和置信度
C.持有期和置信度
D.标准差和置信度

答案

参考答案:C

解析: 德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布,利用正态分布的良好特性计算VaR,其值的大小主要取决于持有期和置信度。故选C。

填空题
选择题