问题
单项选择题
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.需用缺口分析、久期分析、压力测试、情景分析等方法补充
D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
答案
参考答案:D
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.需用缺口分析、久期分析、压力测试、情景分析等方法补充
D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
参考答案:D