问题
单项选择题
有充分分散化的资产组合A、B和C，且已知E(RA)=15%，E(RB)=12%，假设它们的收益率都受某单一因素P影响，均为均衡定价，且βA=1.2，βB=0.9，βC=1，那么资产组合C的均衡期望收益率为______。
A．13.00%
B．10.00%
C．12.50%
D．13.33%
答案
参考答案：A
解析： E(RA)=Rf+RP×1.2=15% (1)
E(RB)=Rf+RP×0.9=12% (2)
解之得RP=10%，Rf=3%
E(RC)=3%+10%×1=13%