问题
单项选择题
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的β值为1.4，对因素2的β值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为______。
A．2%
B．3%
C．4%
D．7.75%
答案
参考答案：D
解析： 设因素2的风险溢价为RP，16.4%=6%+1.4×3%+0.8RP，可解出RP=7.75%
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