问题
单项选择题
考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的β值为0.8。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么股票A对因素2的β值为______。
A．1.33
B．1.50
C．1.67
D．2.00
答案
参考答案：C
解析： 设股票A对因素2的β值为x，19%=10%+0.8×5%+x×3%，可解出x=1.67
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