问题
单项选择题
考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的β值为1.0。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么股票A的β值为______。
A．0.75
B．1.00
C．1.30
D．1.69
答案
参考答案：A
解析： 15%=6%+βARP，18%=6%+1.0RP，可解出RP=12%，βA=0.75
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考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的β值为1.0。如果资产定价正确且不存在套利机会，那么股票A的β值为______。
A．0.75
B．1.00
C．1.30
D．1.69
参考答案：A
解析： 15%=6%+βARP，18%=6%+1.0RP，可解出RP=12%，βA=0.75