问题
单项选择题
考虑单因素APT模型。如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的β值为1.1，则它的方差为______。
A．0.0360
B．0.0600
C．0.0726
D．0.1010
答案
参考答案：C
解析： 充分分散资产组合的方差=因素组合的方差×β2，所以0.06×1.12=0.0726
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考虑单因素APT模型。如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的β值为1.1，则它的方差为______。
A．0.0360
B．0.0600
C．0.0726
D．0.1010
参考答案：C
解析： 充分分散资产组合的方差=因素组合的方差×β2，所以0.06×1.12=0.0726