问题
单项选择题
在市场模型下，某充分分散的投资组合P的β值为1.2，市场组合的标准差为10%，则下列说法错误的是______。
(1)投资组合P的方差为0.0144
(2)投资组合P的方差为0.0120
(3)投资组合P的非系统风险σ2(e)趋近于0
(4)同单个证券的风险构成相同，P的风险也来源于系统风险和非系统风险，且非系统风险不能忽略
A．(1)(3)
B．(1)(4)
C．(2)(4)
D．(2)(3)
答案
参考答案：C
解析： 由于是充分分散化的资产组合，非系统性风险趋近于0，其风险只与市场风险有关，所以(4)的说法错误。
投资组合P的方差=β2σM2=1.22×0.12=1.44%